Performances walk forward

Méthode walk forward

Pour garantir la fiabilité de nos stratégies, nous utilisons la méthode Walk Forward. Plutôt que de simplement tester un algorithme sur le passé, cette technique simule les conditions réelles du marché : l’algorithme apprend sur une période historique, puis il est testé sur un futur qu’il ne connaît pas encore.

Pourquoi est-ce crucial pour vous ?

L’objectif est d’éviter le piège de la « sur-optimisation ». En utilisant une fenêtre de test glissante, nous nous assurons que la stratégie est robuste et capable de s’adapter aux changements constants du marché pour offrir des performances réalistes.

Le saviez-vous ?

Un backtest classique regarde souvent tout le passé d’un coup, ce qui revient à parier sur les numéros du loto une fois qu’ils sont déjà sortis. Le Walk Forward, lui, oblige l’algorithme à prendre des décisions sans connaître les résultats à l’avance, comme s’il était en direct sur le marché.

La rigueur Escotrading

Chez Escotrading, nous optimisons nos paramètres sur plusieurs années de données historiques. La performance est ensuite analysée en Walk Forward sur le mois suivant pour valider sa pertinence. Les données présentées ci-dessous présentent les résultats walk forward à partir du 1er janvier 2024.

Limites de la méthode

Le walk forward améliore la robustesse statistique, sans éliminer tous les risques de marché :
– Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
– Les gaps, les nouvelles économiques, les crises géopolitiques soudaines.

Configuration du robot

Capital utilisé (hors levier) : 10’000 €. Risque par jour : 2 %, correspond à un levier de 4. Sans réinvestissement des gains.