Gestion du risque

Principe de gestion du risque (Money management)

Le contrôle du risque constitue le socle de la stratégie. Une gestion rigoureuse est essentielle pour assurer la stabilité et la pérennité d’un système de trading automatisé.

Stop loss

Chaque position est protégée dès son ouverture par un stop loss fixe, appliqué de manière identique à chaque trade.

Ce stop loss correspond à une distance fixe de 0,5 % du prix de l’indice lors de l’ouverture du trade.

Calcul du risque et de la taille de position

Le montant risqué par trade est défini directement à partir des paramètres du robot :
Montant risqué = Capital × RisqueParJour

Par exemple, avec un capital de 10’000 € et un RisqueParJour de 2 %, le risque maximal par trade est de 200 €. La taille de la position est ensuite ajustée automatiquement en fonction de la distance fixe du stop loss : Taille de position = Montant risqué : distance du stop loss (en %).

Le stop loss étant fixe, la taille de position s’ajuste automatiquement pour maintenir un risque constant en euros (illustré sur la page Backtest).

Ce mécanisme garantit une exposition cohérente et un risque réel constant en euros, quelles que soient les conditions de marché, tout en laissant le potentiel de gain libre.

Exemple concret

Avec un capital de 10’000 € et un RisqueParJour de 2 % :
– Risque maximal par trade : 200 € (Capital × RisqueParJour en %).
La taille de position est calculée automatiquement à partir du risque défini, ce qui conduit à un capital engagé d’environ 40’000 € sur le DAX avec les réglages actuels (((200 / 0.5) / 100) * 10000).

Breakeven

Le robot sécurise automatiquement les positions en déplaçant le stop au niveau d’entrée lorsque le marché évolue en faveur du trade :
– À l’achat : activation du breakeven à 0,6 % de gain potentiel.
– À la vente à découvert : activation du breakeven à 1.2 % de gain potentiel.

Remarque

Le stop loss et le breakeven sont exécutés au prix du marché au moment de leur déclenchement.
En cas de gap, d’annonce économique importante ou de forte volatilité, le prix d’exécution peut différer du niveau prévu, ce qui peut entraîner une perte supérieure au montant théorique.