Gestion du risque

Principe général de la gestion du risque

Une gestion du risque rigoureuse est essentielle pour assurer la stabilité d’un système de trading automatisé. Le robot escoDAX™ intègre un mécanisme simple et fiable destiné à protéger le capital et à limiter les pertes lors d’un trade défavorable.

Stop loss

Chaque position est protégée dès son ouverture par un stop loss fixe. Ce pourcentage correspond à 0,5 % du capital engagé.

Calcul du capital engagé

Le capital engagé est calculé à partir des paramètres définis par l’utilisateur dans la configuration du robot. Il correspond au Capital, multiplié par le paramètre RisqueParJour, puis multiplié par 2.
Ce facteur 2 est directement lié au stop loss de 0,5 %. Il permet de faire correspondre le paramètre RisqueParJour au risque réel pris sur le compte, et de donner ainsi à cette valeur une signification claire et cohérente.

Exemple concret

Voici un exemple concret avec un capital de 10’000 € et un paramètre RisqueParJour réglé à 2 :
– Le capital engagé par trade est de 40’000 €, selon le calcul : 10’000 × 2 × 2.
– Le stop loss de 0,5 %, sur 40’000 €, correspond alors à une perte maximale de 200 € par trade, et donc par jour, puisque le robot ne peux ouvrir qu’un seul trade par jour.
En complément au stop loss, destiné à limiter les pertes, un objectif de profit fixe de 1 % est appliqué afin de sécuriser les gains, correspondant ici à un bénéfice maximal de 400 € par trade (selon le calcul : [10’000 × 2 × 2 = 40’000] × 1 %).

Remarque

Le stop loss est exécuté au prix du marché au moment de son déclenchement.
En cas de gap, d’annonce économique importante ou de forte volatilité, le prix d’exécution peut différer du niveau prévu, ce qui peut entraîner une perte supérieure au montant théorique indiqué.