Gestion du risque

Principe de gestion du risque (Money management)

Le contrôle du risque constitue le socle de la stratégie. Une gestion rigoureuse est essentielle pour assurer la stabilité et la pérennité d’un système de trading automatisé.

Le robot escoDAX™ intègre un mécanisme simple, fiable et discipliné destiné à protéger le capital et à limiter les pertes lors de trades défavorables. Chaque position est encadrée par des règles strictes, validées par des tests walk forward approfondis.

Stop loss

Chaque position est protégée dès son ouverture par un stop loss fixe, appliqué de manière identique à chaque trade.

Ce stop loss correspond à une distance de marché fixe de 0,5 % du prix de l’indice.

Calcul du risque et de la taille de position

Le montant risqué par trade est défini directement à partir des paramètres du robot :
Montant risqué = Capital × RisqueParJour

Par exemple, avec un capital de 10’000 € et un RisqueParJour de 2 %, le risque maximal par trade est de 200 €. La taille de position est ensuite ajustée automatiquement en fonction de la distance fixe du stop loss :
Taille de position = Montant risqué / distance du stop loss

Le stop loss étant fixe, la taille de position s’ajuste automatiquement pour maintenir un risque constant en euros (illustré sur la page Backtest).

Ce mécanisme garantit une exposition cohérente et un risque réel constant en euros, quelles que soient les conditions de marché, tout en laissant le potentiel de gain libre.

Absence de take profit fixe

Aucun objectif de profit prédéfini n’est utilisé.
La position est laissée libre d’évoluer afin de capter pleinement les mouvements favorables du marché.

Exemple concret

Avec un capital de 10’000 € et un RisqueParJour de 2 % :
– Risque maximal par trade : 200 €.
La taille de position est calculée automatiquement à partir du risque défini, ce qui conduit à un capital engagé d’environ 40’000 € sur le DAX avec les réglages actuels.

Breakeven

Le robot sécurise automatiquement les positions en déplaçant le stop au niveau d’entrée lorsque le marché évolue en faveur du trade :
– À l’achat : activation du breakeven à +0,6 %
– À la vente à découvert : activation du breakeven à +1.2 %

Remarque

Le stop loss et le breakeven sont exécutés au prix du marché au moment de leur déclenchement.
En cas de gap, d’annonce économique importante ou de forte volatilité, le prix d’exécution peut différer du niveau prévu, ce qui peut entraîner une perte supérieure au montant théorique.