Performances réelles de nos robots

Il est essentiel de vérifier les performances réelles d’un robot de trading. Un bot peut paraître performant en backtest, mais causer des pertes importantes en conditions réelles.
Pour limiter les risques, analysez toujours les résultats réels des robots qui vous intéressent. L’absence de ces données est souvent le signe d’un bot peu fiable.

4ème période – Performance réelle obtenue avec le 〉réinvestissement des gains,
du 01.01.2025 au 10.01.2025 :
344 CHF, soit intérêt annualisé de 69.8 % (*).

Capitaux investis : DAX 10’000 CHF  ◊  NAS 10’000 CHF,
1.5 % de risque par trade, soit utilisation d’un levier de 3.

Performance réelle escoDAX® :    3 CHF, soit un intérêt annualisé de      1.2 % (*),
Performance réelle escoNAS® : 341 CHF, soit un intérêt annualisé de 138.3 % (*).

• (*) Avec une si courte période analysée, l’intérêt annualisé n’a pas beaucoup de sens.
• Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
• Pour connaître le suivi des modifications, c’est 〉ici.
• Documents à télécharger :
  DAX : 〉Liste des positions clôturées, 〉relevés du compte bancaire.
  NAS : 〉Liste des positions clôturées, 〉relevés du compte bancaire.
  

3ème période – Performances réelles du 01.04.2024 au 30.12.2024.
Désactivation le 30 décembre 2024 en vue du déploiement de la nouvelle version à partir du 1er janvier 2025, marquant le début de la 4ème période (voir ci-dessus) afin d’intégrer le réinvestissement des gains.

Capitaux investis : DAX 10’000 CHF  ◊  NAS 10’000 CHF  ◊  S&P 10’000 CHF (jusqu’au 06.12.2024)

Performance réelle escoDAX® :  +2’611 CHF, soit un intérêt annualisé de +34.8 % (1↗)(2↗)
Performance réelle escoNAS® : +1’864 CHF, soit un intérêt annualisé de +24.8 % (1↗)(2↗)
Performance réelle escoS&P® :     -814 CHF, soit un intérêt annualisé de   -10.8 % (1↗)(2↗)

1. Regardez la tendance générale

Évolution mensuelle

Repérez si, globalement, les barres vertes (gains) prédominent sur les barres rouges (pertes), et comment elles se répartissent dans le temps.
– Un robot régulier aura des gains sur plusieurs mois consécutifs, avec quelques mois négatifs de temps en temps.
– Un robot plus volatile pourra alterner de gros gains et de grosses pertes.

2. Le ratio entre gains et pertes

Le ratio gains/pertes indique si, en moyenne, un trade gagnant l’emporte sur un trade perdant.
– Plus ce ratio est élevé (supérieur à 1), plus chaque gain moyen surpasse la perte moyenne.
À noter qu’un robot peut gagner même avec moins de 50 % de trades gagnants si ses gains moyens sont nettement plus élevés que ses pertes moyennes.

3. Le gain moyen par trade et la fréquence

Gain moyen par trade

Le gain moyen par trade donne une idée de la rentabilité de chaque transaction, en moyenne. C’est un indicateur complémentaire au ratio gains/pertes et au taux de réussite.

Nombre total de trades

Un robot qui trade très souvent pourra accumuler des petits gains (ou pertes) ; à l’inverse, un robot plus sélectif peut générer moins de trades, mais parfois de plus gros mouvements.

4. Comparez les deux robots… et leur complémentarité

En jetant un œil sur les mêmes indicateurs (répartition mensuelle, ratio gains/pertes, taux de réussite, gain moyen), vous pouvez évaluer lequel semble :

– Plus stable (peu de fluctuations négatives, gains réguliers),
– Plus dynamique (peut générer de plus gros gains, mais aussi de plus gros drawdowns),

Si vous combinez deux robots, vous recherchez souvent une forme de diversification : que l’un puisse parfois compenser les faiblesses de l’autre.

Performance réelle des 3 dernières périodes : +5’605 CHF, du 22.08.2022 au 30.12.2024.
Les résultats proviennent de plusieurs versions successives. Bien que les performances de la deuxième période aient été décevantes, elles ont été suivies par de nouvelles versions particulièrement fructueuses.

                   escoDAX         escoNAS         escoS&P
1ère période         5'158                            -552
2ème période          -312          -2'658             308
3ème période         2'611           1'864            -814              
         CHF         7'457            -794          -1'058    =    5'605
                     ===================================================

3ème période – Performances réelles du 01.04.2024 au 30.12.2024,
voir ci-dessus.

2ème période – Performances réelles du 06.02.2023 au 31.03.2024,
avec d’anciennes versions nettement moins performantes.

Capitaux investis : DAX 10’000 CHF  ◊  NAS 10’000 CHF  ◊  S&P 10’000 CHF (depuis le 26.06.2023)

Performance réelle escoDAX® :     -312 CHF, soit un intérêt annualisé de   -2.7 % (1↗)(2↗)
Performance réelle escoNAS® : -2’658 CHF, soit un intérêt annualisé de -23.2 % (1↗)(2↗)
Performance réelle escoS&P® :    +308 CHF, soit un intérêt annualisé de + 2.7 % (1↗)(2↗)

1ère période – Performances réelles du 22.08.2022 au 05.02.2023.

Capitaux investis : DAX 5’000 CHF (*)   ◊   S&P 5’000 CHF (*)

Performance réelle escoDAX® : +2’579 CHF, soit un intérêt annualisé de +112.7 %  (1↗)(2↗)
Performance réelle escoS&P®  :    -276 CHF, soit un intérêt annualisé de    -12.1 % (1↗)(2↗)

(*) Pour permettre la comparaison avec les prochaines statistiques, les résultats indiqués ci-dessous sont calculés avec la simulation d’un capital de 10’000 CHF, soit : escoDAX +5’158 CHF et escoS&P -552 CHF.