Fonctionnement technique – Calcul du nombre de contrats (escoDAX™)

📘 Fonctionnement technique du calcul des contrats – escoDAX™

Ce document est facultatif. Il s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent comprendre précisément comment escoDAX™ calcule la taille des positions, encadre le risque et limite l’exposition au marché.

Pour une utilisation courante du robot, la page de configuration suffit largement :

🔗 https://escotrading.net/configurer

1. Paramètres fondamentaux

Le calcul repose sur deux piliers définis par l’utilisateur :

Capital déclaré : Sert de base de calcul (le robot ne voit pas votre solde réel).
RisqueParJour (%) : Pourcentage du capital que vous acceptez de perdre sur l'unique trade de la journée.

2. Hypothèses structurelles du moteur

Instrument : DAX (1 € le point).
Stop-loss : fixe à 0,5 % du prix d'entrée.
Minimum de commande : 0,5 contrat.
Arrondi : Au centième inférieur (Floor).

3. Conséquence d’un stop-loss en pourcentage

Le risque "unitaire" (par contrat) s'adapte au prix du marché.

Exemple :
Si le DAX est à 25 000 points, un stop de 0,5 % représente 125 points.
La perte maximale est donc de 125 € par contrat.

4. Formule réelle utilisée par le robot

Le moteur applique la logique suivante :

NbContrats = Capital × (RisqueParJour / 100) × 2 / Prix_DAX

Le facteur 2 provient de l'inverse du stop (1 / 0,005 = 200, soit un multiplicateur de 2 quand le risque est en %).

5. Exemple détaillé – Capital 10 000 €

Prenons un utilisateur avec un capital de 10 000 € et un risque de 2 %.

Étape 1 : Définir l'enveloppe de risque globale
2 % de 10 000 € = 200 € (C'est la perte maximale autorisée pour la journée).

Étape 2 : Calculer le risque par contrat (à 25 000 pts)
0,5 % de 25 000 = 125 points = 125 € (C'est ce qu'un seul contrat perd si le stop est touché).

Étape 3 : Déduire le nombre de contrats
200 € (total) / 125 € (par contrat) = 1,60 contrat.

Résultat : En ouvrant 1,60 contrat, le robot garantit que si le stop de 0,5 % est touché, la perte sera exactement de 200 €, soit les 2 % prévus.

6. Effet du minimum de 0,5 contrat

Si le calcul théorique donne moins de 0,5 contrat, le robot force l'ouverture à 0,5. Cela augmente le risque réel pour les petits capitaux.

Exemple avec 1 500 € (Risque souhaité 1,5 % soit 22,50 €) :
Le calcul théorique demande 0,18 contrat. Le robot applique 0,5.
Risque réel : 0,5 × 125 € = 62,50 € (soit 4,16 % du capital au lieu de 1,5 %).

7. Liens utiles

Configuration : escotrading.net/configurer
Calculateur : escotrading.net/dev/CalculRisque.htm