3. Stratégie

7. Robots de trading

Apprendre la Bourse

1. Apprenez les mots techniques de la Bourse

Algorithme

Un algorithme permet d’exécuter une tâche ou résoudre un problème. Il peut s’agir de n’importe quel type de procédure ou de méthode, allant de la résolution d’un problème mathématique à la préparation d’un plat culinaire. Les algorithmes sont souvent utilisés en informatique pour résoudre des problèmes complexes ou pour automatiser des tâches répétitives.

Les algorithmes sont généralement écrits dans un langage formel et utilisent des structures de données pour stocker les informations. Ils peuvent être exécutés par des ordinateurs, qui suivent les instructions de l’algorithme pas à pas pour arriver à une solution. Les algorithmes peuvent également être utilisés pour résoudre des problèmes de manière manuelle, sans l’aide d’un ordinateur.

Il existe de nombreux types d’algorithmes différents, mais ils ont tous en commun une structure détaillée et une suite logique d’instructions. Certains des types d’algorithmes les plus couramment utilisés incluent :

• les algorithmes de tri, qui organisent les données dans un certain ordre
• les algorithmes de recherche, qui cherchent des informations spécifiques dans un ensemble de données
• les algorithmes de mappage ou de parcours de graphes, qui explorent les relations entre les différents éléments d’un ensemble de données
• les algorithmes de traitement du signal, qui traitent et analysent les signaux numériques
• les algorithmes d’apprentissage automatique, qui permettent aux systèmes d’apprendre à partir des données pour améliorer leurs performances

Les algorithmes sont utilisés dans de nombreux domaines différents tels que la finance, la robotique, la médecine, l’informatique, la robotique, l’automobile, les jeux vidéo, la recherche, les réseaux sociaux etc.

Analyse boursière

L’analyse boursière est un processus qui consiste à étudier les informations financières et les données économiques d’une entreprise ou d’un marché boursier dans le but de prévoir les mouvements futurs des cours des actions. Il existe différentes méthodes d’analyse boursière, chacune ayant ses propres avantages et limites. Les deux principales méthodes d’analyse boursière sont l’analyse fondamentale et l’analyse technique.

Analyse fondamentale

L’analyse fondamentale est une méthode d’analyse boursière qui utilise les informations financières et économiques d’une entreprise pour évaluer sa valeur réelle et déterminer si son cours de bourse est sous-évalué ou surévalué. Il s’agit d’une méthode d’analyse qui se concentre sur les fondamentaux de l’entreprise, tels que les états financiers, les tendances de l’industrie et les perspectives économiques générales, pour évaluer la performance à long terme de l’entreprise.

Il existe plusieurs ratios clés utilisés en analyse fondamentale pour évaluer les entreprises, tels que :

• Le ratio cours/bénéfice (PER) : C’est le rapport entre le cours de l’action d’une entreprise et son bénéfice par action (BPA). Il permet de déterminer si une action est chère ou bon marché par rapport à ses bénéfices.
• Le ratio endettement/capital : C’est le rapport entre la dette totale de l’entreprise et son capital propre. Il mesure la capacité de l’entreprise à rembourser sa dette à court terme.
• Le ratio retour sur actifs (ROA) : C’est le rapport entre les bénéfices d’une entreprise et ses actifs totaux. Il permet de déterminer la rentabilité de l’entreprise en termes d’utilisation de ses actifs.

Il est important de noter que l’analyse fondamentale est un processus continu qui exige une analyse régulière des informations financières et économiques, ainsi que des tendances de l’industrie. Les investisseurs utilisant cette méthode d’analyse devraient s’efforcer de maintenir une vision à long terme et de ne pas se laisser emporter par les fluctuations à court terme du marché.

Il est aussi à noter que ces indicateurs ne sont pas un indicateur sur la performance future, ils doivent être utilisés en combinaison d’autres indicateurs et avec une analyse globale des conditions économiques et de marché pour prendre des décisions d’investissement.

Analyse technique

L’analyse technique est une méthode d’analyse boursière qui utilise les données graphiques sur le cours des actions, ainsi que des indicateurs mathématiques pour identifier les tendances et les modèles dans les mouvements des prix. Elle a pour but de prévoir les prochains mouvements de cours en se basant sur l’historique des cours et les tendances.

Il existe de nombreux indicateurs et outils utilisés en analyse technique, tels que :

• Les moyennes mobiles : Ce sont des indicateurs qui mesurent la tendance à moyen ou long terme en calculant la moyenne des cours sur une certaine période.
• Les indicateurs de momentum : Ces indicateurs mesurent la vitesse de variation des cours et peuvent signaler une sur-achat ou une sur-vente d’un actif.
• Les indicateurs de volume : Ils permettent de mesurer l’intérêt pour un actif en se basant sur le nombre d’actions échangées.
• Les outils de chandeliers Japonais : Ces outils basés sur la visualisation des cours utilisent des modèles graphiques pour identifier les tendances et les niveaux de support et de résistance.

Il est important de noter que l’analyse technique est souvent utilisée en conjonction avec l’analyse fondamentale pour élaborer une stratégie d’investissement complète et réaliste. En effet, ces deux approches peuvent se compléter mutuellement pour fournir une vision globale de l’entreprise et des perspectives de marché.

Nos algorithmes utilisent l’analyse technique pour effectuer les opérations de trading.

Backtest

Le backtesting est un moyen d’évaluer les performances d’une stratégie ou d’un modèle de trading à l’aide de données historiques. L’idée de base est de simuler la performance d’une stratégie en l’appliquant à des données de marché historiques et en voyant comment elle se serait comportée. Le backtesting peut aider les traders et les investisseurs à comprendre les risques et les avantages potentiels d’une stratégie et à prendre des décisions plus éclairées quant à son utilisation dans le monde réel.

Le backtesting utilise un logiciel automatisé pour appliquer une stratégie de trading aux données historiques du marché et générer de bons résultats. Il peut être plus efficace que les méthodes manuelles, mais est limité par la qualité et la disponibilité des données et la complexité de la stratégie. La plateforme ProRealTime, utilisée pour nos Robots, offre suffisamment de données de qualité pour un backtesting efficace et nos algorithmes sont suffisamment simples pour donner de bons résultats exploitables.

Le backtesting peut être utile dans le développement de la stratégie, mais il est important de garder à l’esprit que les performances passées d’une stratégie ne garantissent pas le succès futur. Les conditions du marché peuvent changer et il n’est pas toujours possible de prédire comment une stratégie se comportera à l’avenir.

Bougie

« Bougie » est un terme utilisé pour décrire un type de graphique qui est couramment utilisé pour représenter les données boursières. Les graphiques en bougies sont également appelés graphiques de chandeliers japonais. Ce type de graphique est utilisé pour visualiser l’ouverture, la clôture, la haute et la basse d’un actif financier sur une période de temps donnée.

Une bougie est composée de deux parties: le corps et les mèches. Le corps de la bougie représente la différence entre le prix d’ouverture et de clôture pour une période de temps donnée. Si le prix de clôture est supérieur au prix d’ouverture, le corps sera habituellement coloré en vert pour indiquer une hausse. Si le prix de clôture est inférieur au prix d’ouverture, le corps sera habituellement coloré en rouge pour indiquer une baisse.

Les mèches représentent les hauts et les bas de l’actif sur la période de temps donnée. La mèche supérieure représente le plus haut et la mèche inférieure représente le plus bas.

Les graphiques en bougies peuvent être utilisés pour identifier les tendances et les niveaux de support et de résistance sur les marchés financiers. Il existe également différents modèles et figures chartistes qui peuvent être identifiées sur les graphiques en bougies pour aider les traders à prendre des décisions d’achat ou de vente.

Nos algorithmes se basent sur des bougies de 15 minutes.

Break even

Le « break-even » lors du day trading fait référence à un point spécifique dans une transaction où un trader ajuste son stop loss au niveau de son prix d’entrée initial après avoir atteint un gain théorique prédéterminé, généralement exprimé en pourcentage. En d’autres termes, lorsque le prix de l’actif augmente suffisamment pour que le trader réalise un gain potentiel de x %, il peut décider de déplacer son stop loss initial pour sécuriser au moins son investissement initial (break-even), ce qui signifie qu’il ne subira pas de perte sur cette transaction même si le marché évolue contre lui par la suite.

Cette stratégie est utilisée pour réduire le risque de pertes importantes tout en permettant aux traders de laisser leurs positions ouvertes pour profiter de mouvements potentiels plus importants à la hausse. En plaçant le stop loss au niveau du break-even, le trader verrouille essentiellement ses gains théoriques, ce qui peut contribuer à gérer efficacement le risque et à améliorer la rentabilité à long terme dans le day trading.

Nos algorithmes sont conçus pour activer un break-even lorsque un gain minimum théorique de 0.4% est atteint.

CFD

Les contrats pour la différence (CFD) sont des produits dérivés qui permettent aux traders d’obtenir un profit ou une perte en fonction des mouvements de prix d’actifs sous-jacents, tels que les actions, les devises, les matières premières et les indices boursiers, sans avoir à en devenir propriétaire.

Les CFD permettent aux traders de spéculer sur les hausses et les baisses des prix des actifs sous-jacents en utilisant des leviers financiers. Cela signifie que les traders peuvent obtenir une exposition significative aux mouvements de prix des actifs sous-jacents avec un investissement initial relativement faible.

Les CFD sont généralement échangés sur des plateformes de trading en ligne auprès de courtiers spécialisés. Les traders peuvent ouvrir une position longue (acheter) si ils pensent que le prix de l’actif sous-jacent va augmenter, ou une position courte (vendre) s’ils pensent qu’il va baisser. Les traders fermeront ensuite leur position pour réaliser un profit ou pour limiter une perte lorsque le prix de l’actif sous-jacent se déplace dans la direction souhaitée.

Il est important de noter que les CFD sont des produits à effet de levier et il est donc possible de subir des pertes importantes si les mouvements de prix ne se déroulent pas comme prévu. Il est donc important pour les traders de comprendre les risques associés aux CFD et d’utiliser des stratégies de gestion des risques appropriées lors de la négociation de ces produits dérivés. Il est aussi important de choisir un courtier sérieux et régulé pour éviter les arnaques.

Nos algorithmes effectuent des transactions sur les indices boursiers en utilisant les CFD.

Code

Le code d’un algorithme est une séquence d’instructions précises qui décrit étape par étape les opérations à effectuer pour résoudre un problème donné. Chaque instruction dans le code indique au programme informatique comment effectuer une tâche spécifique, comme l’affectation de valeurs aux variables, la manipulation des données, les boucles de répétition et les décisions conditionnelles.

Conditions

Les conditions dans un algorithme sont des instructions qui permettent de vérifier si une certaine condition est remplie ou non. Selon le résultat de cette vérification, l’algorithme peut effectuer différentes actions ou suivre des chemins d’exécution différents. Les conditions sont généralement exprimées à l’aide d’opérateurs de comparaison tels que « égal à », « supérieur à », « inférieur à », etc. et peuvent être combinées à l’aide d’opérateurs logiques tels que « et », « ou », « non ».

Court

Dans le trading, une opération « court » désigne une stratégie d’investissement dans laquelle un trader vend des actifs financiers (comme des actions, des devises, des matières premières) qu’il ne possède pas en espérant les racheter à un prix plus bas pour les rendre et réaliser un profit. Cette stratégie est souvent utilisée pour profiter des tendances à la baisse sur le marché. Il est important de noter que les opérations à court terme comportent des risques importants car si le cours des actifs augmente au lieu de baisser, le trader peut subir des pertes importantes.

Cryptomonnaies

Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques qui reposent sur la technologie de la chaîne de blocs pour fonctionner. La chaîne de blocs est un registre numérique décentralisé qui stocke les informations relatives aux transactions effectuées en utilisant cette monnaie. Les crypto-monnaies ne sont pas émises ni gérées par une banque centrale ou un gouvernement, mais plutôt par une communauté de utilisateurs qui peuvent participer au processus de validation des transactions. Les transactions en crypto-monnaies sont effectuées directement entre les utilisateurs, sans l’intermédiaire d’une institution financière traditionnelle. Les crypto-monnaies les plus connues sont le Bitcoin, l’Ethereum, le Litecoin, etc. Ces monnaies sont souvent utilisées pour des transactions en ligne sécurisées et peuvent également être utilisées pour des investissements à long terme. Il est important de noter que les crypto-monnaies sont hautement volatiles et comportent des risques importants, comme tout investissement. Il est important pour les investisseurs de faire des recherches et de comprendre les risques avant de décider d’investir dans ces crypto-monnaies.

Dax 40

Le DAX 40 est l’indice qui mesure la performance des 40 plus grandes entreprises cotées à la Bourse de Frankfurt, pas le DAX40. Il est considéré comme un indicateur de la performance économique de l’Allemagne et est souvent utilisé comme un baromètre de l’économie de la zone euro. Les entreprises qui le composent sont sélectionnées pour leur importance économique, leur capitalisation boursière et leur liquidité. Il est calculé en temps réel et est publié toutes les secondes pendant les heures de négociation.

Nos robots tradent le Dax 40, le Nasdaq et bientôt le Standard & Poor’s.

Day trading

Le day trading est une stratégie d’investissement dans laquelle un trader ouvre et ferme des positions sur les marchés financiers dans la même journée. Les traders de jour cherchent à profiter des mouvements à court terme des prix des actifs, tels que les actions, les devises, les matières premières, les crypto-monnaies, etc. Les traders de jour utilisent généralement des outils tels que des graphiques en temps réel, des indicateurs techniques et des ordres automatisés pour prendre des décisions rapides et efficaces. Le day trading est une stratégie hautement spéculative et comporte des risques importants, il est donc important de comprendre les risques et de se familiariser avec les techniques avant de s’engager dans cette activité.

Nos algorithmes sont conçus pour opérer en day trading.

Drawdown

Un drawdown désigne la perte maximale subie par un portefeuille d’investissement depuis son point le plus haut jusqu’à son point le plus bas. Il est utilisé pour mesurer la performance d’un système de trading, d’un fonds d’investissement ou d’un portefeuille personnel. Il est exprimé en pourcentage ou en termes absolus. Il est important de noter que le drawdown ne prend pas en compte les gains réalisés avant ou après la perte, il se concentre uniquement sur la perte elle-même. Les traders et les investisseurs utilisent généralement le drawdown pour évaluer la performance d’un système de trading ou d’un portefeuille et pour évaluer les risques associés à un investissement.

Gap

Un gap en bourse désigne une différence entre les cours d’ouverture et de clôture d’un actif financier, qui génère un « trou » dans les cours de cotation. Il peut se produire sur un graphique de cours ou sur un tableau de cotation. Les gaps sont généralement causés par des événements importants tels que les annonces de résultats financiers, les nouvelles économiques ou les changements de politique monétaire, qui peuvent entraîner une forte augmentation ou une forte baisse de la demande pour un actif financier.

Indicateur technique

Un indicateur technique est un outil utilisé pour évaluer la performance passée et actuelle d’un actif financier, afin de prévoir sa performance future. Les indicateurs techniques sont généralement basés sur des données historiques, comme les cours de clôture, les volumes de transactions et les prix d’ouverture. Il existe de nombreux types d’indicateurs techniques différents, chacun ayant des fonctions spécifiques. Certains indicateurs sont utilisés pour identifier les tendances, comme les moyennes mobiles et les bandes de Bollinger, tandis que d’autres sont utilisés pour identifier les points d’entrée et de sortie, comme les indicateurs de momentum et les oscillateurs. 

Nos algorithmes se basent sur des indicateurs techniques pour trader.

Instruments financiers

Les instruments financiers sont des actifs financiers qui permettent aux investisseurs de transférer des risques ou d’investir dans différents types d’actifs. Il existe différents types d’instruments financiers tels que les actions, les obligations, les contrats à terme, les options, les swaps et les produits dérivés.

Les actions sont des instruments financiers qui représentent une partie d’une société cotée en bourse. Les détenteurs d’actions ont généralement le droit de vote aux assemblées générales et peuvent percevoir des dividendes sur les bénéfices de la société.

Les obligations sont des instruments financiers qui représentent une dette contractée par une entreprise ou une institution publique. Les détenteurs d’obligations perçoivent des intérêts sur la dette et ont généralement le droit de remboursement du capital à échéance.

Les contrats à terme sont des instruments financiers qui permettent aux investisseurs de s’engager à acheter ou vendre un actif à un prix déterminé à une date future. Les contrats à terme sont souvent utilisés pour couvrir les risques liés aux fluctuations des prix des matières premières.

Les options sont des instruments financiers qui donnent le droit, mais pas l’obligation, d’acheter ou de vendre un actif à un prix déterminé à une date future. Les options sont souvent utilisées pour couvrir les risques ou pour spéculer sur les prix futurs des actifs.

Les swaps sont des instruments financiers qui permettent aux investisseurs de échanger des flux de trésorerie futurs basés sur des taux d’intérêts ou des prix des matières premières. Les swaps sont souvent utilisés pour couvrir les risques liés aux fluctuations des taux d’intérêt ou des prix des matières premières.

Enfin, les produits dérivés sont des instruments financiers qui ont une valeur dérivée d’un actif sous-jacent, comme une action, une matière première ou un taux d’intérêt. Les produits dérivés peuvent être utilisés pour couvrir les risques ou pour spéculer sur les prix futurs des actifs sous-jacents.

En résumé, les instruments financiers sont des outils puissants qui permettent aux investisseurs de transférer des risques, de diversifier leurs portefeuilles et de maximiser leurs rendements. Cependant, ils peuvent aussi être risqués et il est important de comprendre les risques associés avant de les utiliser.

Nos algorithmes utilisent les contrats pour la différence (CFD) qui sont des produits dérivés qui permettent aux traders d’obtenir un profit ou une perte en fonction des mouvements de prix d’actifs sous-jacents, tels que les actions, les devises, les matières premières et les indices boursiers, sans avoir à en devenir propriétaire.

Levier

Le levier en trading de contrats pour la différence (CFD) est une technique qui permet aux traders de maximiser leur potentiel de gains en utilisant un capital relativement faible. Il est obtenu en utilisant une marge, c’est-à-dire en utilisant une petite partie de l’actif sous-jacent comme garantie pour un investissement beaucoup plus important.

Par exemple, si un trader souhaite investir 10 000 € dans une action qui cote 100 €, il peut utiliser un levier de 1:10. Cela signifie qu’il n’a besoin que de 1 000 € (10% de 10 000 €) pour ouvrir une position d’une valeur de 10 000 €. Cela permet au trader de maximiser son potentiel de gains, mais il est important de noter que cela augmente également le risque de pertes importantes.

Il est important de noter que le levier varie en fonction de la politique de risque de chaque broker ou courtier en ligne qui propose les CFD. Certains brokers peuvent offrir des leviers très élevés tandis que d’autres peuvent offrir des leviers plus modérés. Il est important pour les traders de comprendre les risques associés au levier avant d’utiliser cette technique.

Nos algorithmes sont conçus pour permettre à l’utilisateur de choisir le niveau de risque désiré. Les niveaux de risque suggérés varient entre 1% et 2%. Pour un niveau de risque de 1%, l’algorithme utilise un levier de 2, pour un niveau de risque de 1.5%, le levier sera de 3 et enfin pour un niveau de risque de 2%, le levier sera de 4.

Long

Une position longue en bourse désigne l’achat d’actifs financiers dans l’espoir de réaliser un profit en cas d’appréciation de leur valeur. L’investisseur conserve ces actifs sur une période indéterminée et peut les vendre ultérieurement pour réaliser un bénéfice. Cette stratégie repose sur l’idée que les marchés ont tendance à augmenter à long terme. La position longue est considérée comme moins risquée que la vente à découvert, car les pertes potentielles sont limitées au montant investi.

Money management

Le money management (gestion de l’argent) est une stratégie pour gérer son argent efficacement en prenant en compte les risques et les rendements potentiels. Il s’agit de mettre en place des règles pour décider comment investir son argent, quelles actions ou investissements privilégier, et comment limiter les pertes potentielles.

Il y a différentes techniques de money management, mais certains des principes fondamentaux comprennent :

• La diversification : répartir son argent entre différents types d’investissements (actions, obligations, immobilier, etc.) pour réduire le risque global.
• La gestion des risques : mettre en place des limites de pertes pour chaque investissement, de manière à limiter les pertes potentielles.
• La gestion du capital : définir un pourcentage de son capital total à investir pour chaque transaction, de manière à limiter la part de son capital qui peut être perdue sur un seul investissement.

En utilisant ces principes et d’autres techniques de gestion de l’argent, le money management peut aider à maximiser les rendements sur le long terme tout en minimisant les risques.

Nasdaq

Le NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) est un marché boursier électronique qui permet la négociation d’actions de sociétés du secteur de la haute technologie. Contrairement aux bourses traditionnelles, le NASDAQ n’utilise pas d’enchères physiques et les transactions sont effectuées en temps réel à travers un système informatisé. Le NASDAQ est l’un des plus grands marchés boursiers du monde et abrite des entreprises cotées telles que Apple, Amazon et Microsoft. L’indice NASDAQ Composite, qui mesure la performance de toutes les actions cotées sur le NASDAQ, est largement suivi par les investisseurs pour évaluer les tendances du marché technologique.

Optimisation

L’optimisation dans un algorithme de trading est la méthode utilisée pour ajuster les paramètres d’un système de trading automatisé de manière à maximiser ses performances. Il s’agit généralement d’un processus itératif qui consiste à tester différentes combinaisons de paramètres sur des données historiques pour identifier celles qui ont les meilleures performances.

Il peut y avoir différents types d’optimisation, mais il est généralement utilisé pour maximiser un indicateur de performance tel que le ratio de gain/perte ou le rendement sur investissement (ROI). Une fois que les paramètres optimaux sont identifiés, ils peuvent être utilisés pour trader sur des données en temps réel.

En résumé, l’optimisation dans un algorithme de trading est une technique utilisée pour ajuster les paramètres d’un système de trading automatisé pour maximiser ses performances sur des données historiques.

Overnight

Une position overnight est une position de trading qui est maintenue au-delà de la clôture d’une séance de trading et qui est donc maintenue pour une période de temps plus longue. Cela signifie que l’investisseur ou le trader achète ou vend un actif financier, et qu’il garde cette position ouverte jusqu’à la fin de la journée suivante.

Les positions overnight sont couramment utilisées en day-trading, swing-trading et en position trading. Les traders utilisent souvent cette technique pour profiter des fluctuations à long terme des prix des actifs financiers, plutôt que de chercher à réaliser des profits à court terme en utilisant des positions à la journée.

Il est important de noter qu’en gardant une position overnight, les traders sont exposés aux risques liés aux fluctuations des prix pendant la nuit, ainsi qu’aux risques de gap (écart) lors de l’ouverture du marché suivant. Les traders doivent donc être conscients des risques associés à cette technique et utiliser des stratégies de gestion de risque appropriées pour minimiser ces risques.

Nos algorithmes sont conçus pour clôturer automatiquement les trades en cours au plus tard en fin de soirée, c’est-à-dire avant la fermeture du marché, pour éviter les risques de déplacement de prix overnight. 

Paramètre

Les paramètres dans un algorithme de trading sont des variables qui définissent les règles et les conditions utilisées pour générer des signaux d’achat et de vente. Ils peuvent varier en fonction de l’algorithme utilisé et de l’actif sous-jacent, mais ils peuvent inclure des choses comme les indicateurs techniques, les seuils de prix, les périodes de temps, les critères de risque et les règles de gestion de l’argent.

Les indicateurs techniques sont des outils utilisés pour analyser les données historiques des prix pour identifier des tendances et des modèles. Les indicateurs couramment utilisés incluent les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, les oscillateurs et les indicateurs de tendance.

Les seuils de prix sont des niveaux de prix spécifiques qui déclenchent des actions de l’algorithme, comme l’achat ou la vente d’un actif. Par exemple, un algorithme peut avoir un seuil d’achat qui déclenche l’achat lorsque le prix d’un actif atteint un certain niveau, et un seuil de vente qui déclenche la vente lorsque le prix d’un actif atteint un certain niveau.

En résumé, les paramètres dans un algorithme de trading sont des variables qui définissent les règles et les conditions utilisées pour générer des signaux d’achat et de vente. Ils peuvent inclure des choses comme les indicateurs techniques, les seuils de prix, les périodes de temps, les critères de risque et les règles de gestion de l’argent. Ces paramètres peuvent être ajustés pour maximiser les performances de l’algorithme en utilisant des techniques d’optimisation.

Nos algorithmes utilisent des paramètres spécifiques des indicateurs techniques pour effectuer des transactions.

Retracement

Ce terme est couramment utilisé dans les domaines de l’analyse technique et de la finance pour décrire un mouvement temporaire de correction ou de retour en arrière d’un cours ou d’une tendance dominante d’un actif financier.

Lorsqu’un actif financier, tel qu’une action, une paire de devises sur le marché des changes (Forex) ou un indice boursier, connaît une hausse ou une baisse significative sur une période donnée, il peut arriver qu’il effectue ensuite une pause ou une correction partielle de ce mouvement initial. Cette pause ou correction est ce que l’on appelle un retracement.

Short

Voir 〉Court

Slippage

Le slippage est l’écart entre le prix que vous avez demandé pour une opération (ou ordre) sur un marché financier et le prix finalement obtenu lorsque votre ordre est exécuté. Cet écart peut être négatif ou positif, mais généralement, il est considéré comme négatif lorsque le prix final est plus élevé que le prix demandé, et positif lorsque le prix final est inférieur au prix demandé.

Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles un slippage se produit. Par exemple, si vous placez un ordre à un certain prix, mais que le marché est très volatile, il se peut que le prix ait changé entre le moment où vous avez passé votre ordre et celui où il a été exécuté. Autre exemple, lorsque vous placez un ordre pour une grande quantité de titres, il peut être difficile de trouver une contrepartie pour l’ordre, ce qui peut entraîner un slippage.

Il est important de noter que le slippage peut affecter tous les types d’ordres, y compris les ordres d’achat et de vente, ainsi que les ordres limités, à cours limité et stop loss. Il peut également varier considérablement selon le marché, le type de produit financier et les conditions de marché. Certains traders considèrent le slippage comme un coût inévitable de la négociation sur les marchés financiers, tandis que d’autres cherchent à limiter les effets de slippage en utilisant différentes stratégies d’exécution d’ordres.

Spread

Le spread est la différence entre le prix d’achat (ou bid) et le prix de vente (ou ask) d’un actif financier. Il s’agit d’une mesure de la liquidité d’un marché et de la volatilité potentielle d’un actif. Plus le spread est étroit, plus il est facile d’acheter ou de vendre un actif à un prix proche du prix du marché, et moins il y a de volatilité potentielle. Inversement, plus le spread est large, plus il est difficile d’obtenir un bon prix pour acheter ou vendre un actif, et plus il y a de volatilité potentielle.

Le spread est souvent utilisé pour mesurer la liquidité d’un marché. Un marché liquide a généralement un spread étroit, car il y a de nombreux acheteurs et vendeurs prêts à échanger des actifs à des prix proches du prix du marché. Un marché peu liquide, en revanche, a généralement un spread plus large, car il y a moins d’acheteurs et de vendeurs disponibles pour échanger des actifs.

Standard & Poor’s

L’indice Standard & Poor’s 500 (S&P 500 / US500) est l’un des indices boursiers les plus importants et les plus largement suivis au monde. Il est composé de 500 grandes entreprises cotées en bourse aux États-Unis, représentant une gamme diversifiée de secteurs économiques. Cet indice sert de baromètre de l’économie américaine et des marchés financiers, offrant un aperçu de la performance globale des entreprises et de la santé économique du pays. Le S&P 500 est souvent utilisé comme référence par les investisseurs et les professionnels de la finance pour évaluer le rendement et la volatilité du marché boursier américain. Sa composition est révisée périodiquement pour refléter les changements dans le paysage économique et commercial.

Stop loss (SL)

Un ordre stop loss (ou « arrêt de perte » en français) est un type d’ordre utilisé pour limiter les pertes potentielles dans le cadre d’une transaction sur les marchés financiers. Lorsque vous placez un ordre stop loss, vous spécifiez un niveau de prix au-delà duquel vous souhaitez clôturer votre position, afin de limiter les pertes si le prix de l’actif évolue de manière défavorable.

Il existe plusieurs manières de placer un ordre stop loss, mais généralement, vous pouvez le placer soit à un certain pourcentage ou une certaine somme en dessous du prix d’achat, ou à un certain pourcentage ou une certaine somme au-dessus du prix de vente.

Il est important de noter que l’exécution d’un ordre stop loss n’est pas garantie, en particulier dans les situations de marché volatile ou lorsque le marché est fermé et qu’il n’y a pas de contreparties pour exécuter l’ordre. Dans ces cas, il est possible que l’ordre stop loss soit exécuté à un prix différent (plus élevé ou plus bas) que le prix spécifié, ce qu’on appelle slippage.

Il est important de noter que l’utilisation d’un ordre stop loss n’est qu’une partie d’une stratégie globale de gestion des risques. Il est important de comprendre les risques associés aux transactions sur les marchés financiers et de mettre en place une stratégie de gestion des risques globale qui convient à votre profil d’investisseur.

Nos algorithmes sont conçus pour clôturer un trade lorsque une perte de 0.5% est atteinte.

Stop suiveur

Voir 〉Trailing Stop

Take profit (TP)

Le take profit est un ordre de bourse qui permet de fermer automatiquement une position acheteuse ou vendeuse lorsque le cours de l’actif atteint un certain niveau de profit prédéfini. Il est généralement utilisé pour limiter les risques et protéger les gains potentiels dès que le marché évolue favorablement.

Lorsque vous achetez un actif, vous pouvez placer un ordre take profit à un niveau de prix supérieur au prix d’achat, de sorte que lorsque le cours de l’actif atteint ce niveau de prix, votre position sera automatiquement fermée et vous réaliserez un profit. De même, lorsque vous vendez un actif, vous pouvez placer un ordre take profit à un niveau de prix inférieur au prix de vente, de sorte que lorsque le cours de l’actif atteint ce niveau de prix, votre position sera automatiquement fermée et vous réaliserez un profit.

Il est important de noter que le take profit est souvent utilisé en combinaison avec un ordre stop loss qui permet de limiter les pertes potentielles en cas de mouvement de marché défavorable. Les deux ordres, le take profit et le stop loss, sont des outils importants pour gérer les risques dans le trading.

Nos algorithmes sont conçus pour clôturer un trade lorsque un gain de 1 % est atteint.

Tendance

La tendance, dans le contexte du suivi d’un marché financier, fait référence à la direction générale que prend le mouvement des prix d’un actif financier sur une période donnée. Elle indique si les prix augmentent (tendance à la hausse), diminuent (tendance à la baisse) ou stagnent (tendance latérale).

Les investisseurs et les traders analysent les tendances pour essayer de prévoir les mouvements futurs du marché et prendre des décisions éclairées sur l’achat ou la vente d’actifs financiers. Il existe deux types de tendances principales :

Il est important de noter que les tendances ne sont pas linéaires et peuvent être sujettes à des retournements de situation. Par conséquent, il est essentiel d’utiliser d’autres outils d’analyse technique et fondamentale pour confirmer les tendances et prendre des décisions éclairées sur les marchés financiers.

Trading algorithmique

Le trading algorithmique est une méthode de trading automatisée qui utilise des algorithmes pour prendre des décisions d’achat et de vente sur les marchés financiers. Ces algorithmes sont basés sur des règles mathématiques et des critères prédéfinis qui sont utilisés pour analyser les données historiques des prix et des volumes, ainsi que d’autres informations sur les marchés financiers pour générer des signaux d’achat et de vente.

Le trading algorithmique est souvent utilisé pour les stratégies de haute fréquence, qui nécessitent des décisions d’achat et de vente rapides basées sur des données en temps réel. Il est souvent utilisé par les traders professionnels, les hedge funds et les investisseurs institutionnels qui peuvent avoir accès à des données de marché de haute qualité et à des technologies de pointe.

Il est important de noter que le trading algorithmique est soumis à des risques importants, tels que les erreurs de programmation, les erreurs de données et les problèmes de liquidité. Les traders doivent donc utiliser des stratégies de gestion de risque appropriées pour minimiser ces risques et s’assurer que leur algorithme de trading est testé et optimisé de manière adéquate.

En résumé, le trading algorithmique est une méthode de trading automatisée qui utilise des algorithmes pour prendre des décisions d’achat et de vente sur les marchés financiers. Il est souvent utilisé pour les stratégies de haute fréquence, par les traders professionnels, les hedge funds et les investisseurs institutionnels. Il est soumis à des risques importants, les traders doivent donc utiliser des stratégies de gestion de risque appropriées pour minimiser ces risques.

Trailing Stop

Un Trailing Stop (=Stop suiveur) est un ordre de vente pour un achat ou un ordre d’achat pour une vente à découvert automatisé que les investisseurs peuvent utiliser pour protéger leurs gains en bourse.

Lorsqu’un investisseur place un ordre de Trailing Stop (=Stop suiveur) sur un instrument financier, il fixe un pourcentage de perte maximum qu’il est prêt à accepter avant de clôturer automatiquement cet instrument financier. Cependant, contrairement à un ordre de stop classique, le niveau de déclenchement du Trailing Stop (=Stop suiveur) se déplace automatiquement avec le cours de l’instrument financier, ce qui permet de verrouiller automatiquement les bénéfices potentiels tout en limitant les pertes.

En résumé, l’utilisation d’un ordre de Trailing Stop (=Stop suiveur) peut être une stratégie utile pour protéger une position en bourse contre des pertes potentielles. Cela permet aux investisseurs de limiter leurs risques tout en ayant une meilleure gestion de leur position.

Variable

En programmation, les variables sont utilisées pour stocker des informations qui sont utilisées dans le déroulement d’un programme. Les variables sont généralement déclarées en début de programme en spécifiant leur type (entier, réel, booléen, etc.) et en leur attribuant un nom. Une fois déclarées, les variables peuvent être utilisées pour stocker des valeurs, effectuer des calculs, comparer des valeurs, etc.

Au cours de l’exécution d’un programme, les valeurs des variables peuvent être modifiées. Par exemple, une variable peut être initialisée avec une valeur de départ, puis modifiée lorsque le programme est exécuté en fonction des entrées de l’utilisateur ou des résultats de calculs.

Il est important de noter que les variables peuvent être utilisées pour stocker des informations temporaires qui ne sont utilisées qu’à un moment donné dans le déroulement d’un programme, ou des informations plus permanentes qui sont utilisées à plusieurs endroits dans un programme. Il existe également des variables globales qui sont accessibles depuis n’importe quelle partie du programme.

En résumé, une variable est un élément fondamental de la programmation qui permet de stocker et de manipuler des données au cours de l’exécution d’un programme.

Volatilité

La volatilité est généralement exprimée en termes de variation standard des rendements d’un indice boursier sur une période de temps spécifique, telle qu’une journée, une semaine, un mois ou une année. Une volatilité élevée indique que les prix des actions ont tendance à fluctuer de manière significative sur la période considérée, tandis qu’une volatilité faible indique des fluctuations moins importantes.

3. Stratégie

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